淘金100指数基金发售_淘金大数据100指数_理财收益网

淘金100指数基金发售_淘金大数据100指数

淘金100指数,蚂蚁金融服务集团推出的金融指数产品。
2015年4月9日,蚂蚁金服正式宣布,开放内部代号“维他命”的金融信息服务平台,并联合博时基金、恒生聚源及中证指数发布其首个指数产品“淘金100”,这也是首个电商行业数据推出的金融指数。
继“余额宝”、“招财宝”等理财产品大红大热后,蚂蚁金服开始涉足更深层次基础投资管理服务,推出了首个指数服务“淘金100指数”,该指数脱胎于蚂蚁金服开放数据平台,内部称为“维他命”。
与其他传统及大盘指数不同,蚂蚁金服此次推出的“淘金100指数”,引入了大数据方法概念。“淘金100指数依托蚂蚁金服的大数据平台,基于互联网电商交易大数据,来预期一个行业未来盈利状况和繁荣程度,在此基础上选取100只股票形成投资组合。”博时基金副总裁王德英表示。
按照王德英的解释,因为大数据更为及时、动态,在配股方面可以更加快速。淘金100每个月审核一次样本股,调整周期缩短至一个月,相比之下,“绝大部分传统指数,比如沪深300,每半年调整一次指数成份股。”

除了早先代销、支付和包装角色外,互联网金融开始逐步介入生产甚至底层架构环节,“大数据”则成为各家问路石。不过,蚂蚁金服金融事业部总经理袁雷鸣表示,蚂蚁金服将输出技术和数据,“但不会包揽一切,大厨还是专业金融机构。


淘金100是一个股票指数。与其他传统指数不同,淘金100是基于海量的电商交易数据,经过大数据与金融的碰撞后,产生的全球首个电商大数据指数产品。
博时基金副总裁王德英表示,现在互联网与金融的结合越来越深。特别是海量的、真实的线上交易数据,更是成了极具价值的富矿。淘金100指数依托蚂蚁金服的大数据平台,基于海量的互联网电商交易大数据,来预期一个行业未来盈利状况,预判一个行业的繁荣程度,并在此基础上选取100只股票形成投资组合。
据透露,由于时效性的大幅提升,淘金100会每个月审核一次样本股,并将样本股调整周期缩短至一个月。值得关注的是,淘金100的业绩表现非常出色。从2009年12月31日的基日计算,五年的收益率超过572%;2014年全年的收益率超过116%;2015年第一季度的收益率超过41%。据测算,2009年至2014年,淘金100的年化收益率约为54%,远超同期的上证综指、沪深300等大盘走势。
与淘金100指数挂钩的基金已在审批中
据了解,与淘金100指数挂钩的基金产品,已经在审批之中,一只保本基金和一只指数基金预计在4月中下旬推向市场。指数基金的投资会与淘金100的成份股对应,并采用等权重方式。理财专家也表示,相比于个人投资股票,选择投资基金,会更加稳健。特别是指数基金,巴菲特在1993年至2008年间,曾经8次推荐指数基金,“大部分投资者,包括机构投资者和个人投资者,早晚会发现,最好的投资股票方法是购买管理费很低的指数基金”。
蚂蚁金服“维他命”平台浮出水面
淘金100指数是蚂蚁金服旗下金融信息服务平台与外部基金公司合作的首个大数据指数产品。金融信息服务平台,在蚂蚁金服内部也被称为“维他命”,是一个面向金融行业的统一开放平台和数据共创平台。这个平台上,汇集了线上线下海量的交易数据。通过对这些数据的脱敏、加工,再与行业业绩、财务表现等数据结合,可以形成供需、价格和成长活力等行业指标,最终综合成为行业景气指数。这个行业景气指数能够及时反映甚至预测不同行业的状况与前景。
以白酒行业为例,从蚂蚁金服旗下“维他命”平台产生的行业景气指数看,白酒行业在2012年6月出现了明显的下跌,随后,白酒行业的股票在2012年四季度也出现大幅下跌。这大约领先了一个季度。


中证淘金大数据 100 指数编制方案
一、指数名称及代码
    •  指数名称:中证淘金大数据 100 指数
    •  指数简称:淘金 100
    •  英文名称: CSI Taojin Big Data 100 Index
    •  英文简称: CSI Taojin 100
    •  指数代码: H30537
    •  全收益指数: H20537
二、指数基日与基点
    该指数以 2009 年 12 月 31 日为基日, 以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期, 以 1000 点为基点。
三、样本选取方法
    1 、样本空间
    在中证全指的基础上,采用恒生聚源数据服务有限公司基于蚂蚁金融服务集团旗下支付宝金融信息服务平台数据进行加工后得到的,与网络电商商品类目相关的中证三级行业,例如:家庭耐用消费品、休闲设备与用品、纺织品与服装、酒店餐馆与休闲、食品与主要用品零售、食品饮料、家常用品、个人用品等行业,选取相关行业中所有股票,得到样本空间。
    2 、选样方法
    对样本空间的股票,按照基于其综合财务因子、市场驱动因子和聚源电商大数据因子计算的综合评分降序排列,选取前 100 名的股票作为中证淘金大数据 100 指数样本股。
    单个股票的综合评分计算如下:
    1 、综合财务因子:选取估值类因子,包括:市盈率、市净率、市销率、资产市值比等;成长类因子,包括:主营业务收入增长率、净利润增长率、 EPS 增长率、总资产增长率等,再根据上述所有因子的长期历史回报和稳定性进行加权计算,得到综合财务因子得分。
    2 、市场驱动因子:选取短期收益率、长期收益率、特定波动率、交易量变化、自由流通市值等,再根据上述所有因子的长期历史回报和稳定性进行加权计算,得到市场驱动因子得分。
    3 、聚源电商大数据因子:首先,蚂蚁金服旗下支付宝金融信息服务平台提供的网上消费类统计型趋势特征数据,经由恒生聚源数据服务有限公司加工得到行业投研指标;其次,根据所得行业投研指标,综合考察行业的景气度,包括:成长、价格、供需情况等,得到行业景气度排名;最后,根据景气度对行业内股票给予相应评分,得到聚源电商大数据因子得分。
    4 、综合评分:以综合财务因子、市场驱动因子、聚源电商大数据因子和其相应长期及近期历史表现之间的相关性作为加权依据,对这三类因子得分进行加权计算,得到股票的综合评分。
四、指数计算
    中证淘金大数据 100 指数计算公式为:
    其中,调整市值= ∑ ( 股价×调整股本数×等权重因子 ) ,调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。设置等权重因子以使每个样本股权重相等。
五、指数修正
    同沪深 300 指数。
六、样本股调整
    定期调整:中证淘金大数据 100 指数每月审核一次样本股,并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间为每月第六个交易日。定期调整时,根据样本空间内股票的综合得分,设置备选名单,用于样本股定期调整之间发生的临时调整。备选名单中股票数量一般为指数样本数量的 5% 。
    临时调整:当样本股停牌时,中证指数有限公司将根据其停牌原因,决定是否将其从指数样本中剔除。当样本股暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除,由备选名单中排名最高的股票替代。样本股公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照沪深 300 指数处理。
七、等权重因子调整
    等权重因子每月随样本股定期调整而调整,采用调整生效日前第二个交易日收盘后数据计算。在下一个定期调整日之前,等权重因子一般固定不变。
    当出现样本股临时调整,有指数样本股被非样本股替代时,新进指数的股票继承被删除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重,并据此计算新进股票的等权重因子。样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时,中证指数有限公司决定是否对等权重因子进行临时调整。
中证指数有限公司
2014年12月26日


发布日期:2015-04-14 来源:理财收益网

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